Trong phân tích kỹ thuật việc đo lường được tốc độ và độ mạnh của sự thay đổi giá cả trên thị trường là một điều hết sức quan trọng để dẫn tới một giao dịch có được hiệu quả tốt hay không.
Và trong bài viết này mình xin giới thiệu với các bạn một chỉ báo phân tích kỹ thuật giúp chúng ta có thể làm đo lường được đó Stochastic Oscillator, vậy cụ thể nó là gì và có tác dụng như thế nào thì cùng mình tìm hiểu.
Nội dung chính
Stochastic là gì?
Chỉ báo Stochastic hay Stochastic Oscillator là chỉ báo dao động ngẫu nhiên dùng để so sánh mức giá đóng cửa với phạm vi giá trong một khoảng thời gian nhất định (thường là 14 phiên giao dịch), được phát triển bởi tiến sĩ George Lane vào những năm 1950 và là một trong những công cụ phổ biến và mạnh mẽ trong phân tích kỹ thuật.
Chỉ báo Stochastic giúp các nhà giao dịch xác định được động lượng giá và đo lường cường độ của xu hướng đang diễn ra.
Cấu tạo của chỉ báo Stochastic
Chỉ báo Stochastic được cấu tạo từ hai đường dao động chính là: %K và %D.
Hai đường dao động này thường được trình bày trong biểu đồ dạng đường, giúp nhà đầu tư và nhà giao dịch nhìn thấy rõ hơn xu hướng và động thái của giá trên biểu đồ, cụ thể là
- Đường %K (màu xanh) là đường dao động chính được Lane đặt tên ngẫu nhiên vì khá gần với phạm vi giá đang xét
- Đường %D (màu cam) là đường trung bình động được tính toán theo SMA3 của đường %K. Do vậy, đường %D sẽ có độ trễ đáng kể so với đường %K.
Điều này cho phép các nhà giao dịch nhìn thấy cả hai đường dao động và xác định xu hướng giá dễ dàng hơn.
Đối với nhiều biểu đồ, hai đường dao động này sẽ được hiển thị dưới biểu đồ giá chính để giúp theo dõi và phân tích mức độ quan trọng của các tín hiệu từ chỉ báo Stochastic.
Công thức tính Stochastic
Để tính toán Stochastic, chúng ta cần xác tính toán 2 đường dao động %K, %D dựa trên đỉnh cao nhất, đáy thấp nhất trong chu kỳ phiên giao dịch đang xét và thông thường là 14 phiên giao dịch.
Công thức cụ thể là:
% K = (Giá đóng cửa hiện tại – Đáy thấp nhất trong 14 phiên)/(Đỉnh cao nhất trong 14 phiên – Đáy thấp nhất trong 14 phiên) * 100
Trong đó:
- Giá đóng cửa (Close price) là giá cuối cùng của tài sản đó trong một khoảng thời gian nhất định, chẳng hạn như trong ngày hôm đó
- Giá thấp nhất (Low price) là giá thấp nhất của tài sản trong cùng một khoảng thời gian nhất định
- Giá cao nhất (High price) là giá cao nhất của tài sản trong cùng một khoảng thời gian nhất
Kết quả của công thức trên là một giá trị nằm trong khoảng từ 0 đến 100. Giá trị %K cho biết tốc độ và độ lớn của sự biến động giá trong khoảng thời gian mà bạn đề ra như trên sẽ là 14 ngày.
Ngoài ra, có thêm một chỉ số Stochastic thứ hai là %D (Stochastic Slow) được tính bằng cách lấy trung bình động của %K trong một số ngày nhất định. Thông thường sẽ sử dụng chu kỳ 3 ngày để tính %D.
Cụ thể là: % D = SMA trong 3 phiên giao dịch của % K
Như vậy, sau khi tính toán %K, bạn có thể tính %D bằng cách lấy trung bình động của các giá trị %K trong 3 ngày liên tiếp.
Ý nghĩa của chỉ báo Stochastic
Chỉ báo Stochastic là một công cụ quan trọng và có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá xu hướng và định hình các điểm mua hoặc bán. Dưới đây là những ý nghĩa chính của chỉ báo Stochastic
- Xác định mức quá mua và quá bán: Chỉ báo Stochastic giúp xác định xem giá có đang ở mức quá mua hay quá bán không. Khi giá tiến gần đến mức 0 hoặc 100, nó thể hiện tình trạng quá mua hoặc quá bán tương ứng. Khi tài sản ở mức quá mua, có thể sẽ xuất hiện cơ hội bán ra. Trong khi đó, khi tài sản ở mức quá bán, có thể sẽ xuất hiện cơ hội mua vào.
- Xác định đảo chiều xu hướng: Khi %K và %D cắt nhau hoặc di chuyển từ vùng quá mua hoặc quá bán vào vùng trung lập (khoảng giá từ 20 đến 80), điều này có thể tín hiệu cho sự đảo chiều của xu hướng. Chỉ báo Stochastic có khả năng cung cấp tín hiệu sớm về các điểm đảo chiều tiềm năng của thị trường.
- Đo lường độ mạnh của xu hướng: Khi %K và %D di chuyển song song ở vùng cao hoặc thấp, điều này cho thấy xu hướng hiện tại rất mạnh. Khi xu hướng đang có sự phân tán, đồng nghĩa với việc giá đang diễn ra rộng hơn, các nhà giao dịch có thể cẩn trọng hơn với các quyết định giao dịch của họ.
- Xác định các điểm ra vào thị trường: Chỉ báo Stochastic có thể hỗ trợ nhà đầu tư trong việc xác định điểm mua vào và điểm bán ra tốt nhất dựa trên các tín hiệu mua và bán của nó. Khi %K vượt lên trên %D, có thể là một tín hiệu mua. Ngược lại, khi %K cắt xuống dưới %D, có thể là tín hiệu bán ra.
Tuy nhiên, cần nhớ rằng chỉ báo Stochastic không phải là công cụ tuyệt đối và không nên được sử dụng độc lập để ra quyết định đầu tư.
Nó nên được kết hợp với các công cụ và phân tích khác để có cái nhìn toàn diện và chính xác hơn về thị trường và đưa ra quyết định đúng đắn nhất.
Cách sử dụng chỉ báo Stochastic với các công cụ khác
Sử dụng chỉ báo Stochastic cùng với các chỉ báo và công cụ khác là một phương pháp phân tích kỹ thuật toàn diện để tăng tính khách quan và có thể đưa ra quyết định giao dịch hợp lí.
Dưới đây là cách bạn có thể kết hợp chỉ báo Stochastic với các công cụ khác như: RSI, đường trendline, đường phân kỳ, mô hình nến đảo chiều, mô hình giá và đường trung bình động (Moving Average – MA).
1. Stochastic và RSI
RSI và Stochastic đều là các chỉ báo dùng để xác định mức quá mua và quá bán. Khi RSI vượt lên trên mức 70, thể hiện tài sản đang ở mức quá mua và khi RSI xuống dưới mức 30, thể hiện tài sản đang ở mức quá bán.
Khi Stochastic cho tín hiệu mua hoặc bán (ví dụ: %K cắt lên trên %D là tín hiệu bán, %K cắt xuống dưới %D là tín hiệu mua), bạn nên xem xét các tín hiệu từ RSI để xác nhận.
Nếu Stochastic cho tín hiệu mua và RSI vượt lên trên 70, điều này có thể là một tín hiệu bán, vì giá đang ở mức quá bán và có khả năng sẽ quay đầu.
Tương tự, nếu Stochastic cho tín hiệu bán và RSI xuống dưới 30, điều này có thể là một tín hiệu mua hợp lý hơn, vì giá đang ở mức quá bán và có khả năng sẽ quay đầu.
2. Stochastic và Trendline
Trendline là một công cụ quan trọng để xác định xu hướng chung của. Bạn có thể vẽ trendline dựa trên các đỉnh hoặc đáy của biểu đồ để xác định xu hướng tăng hoặc giảm.
Khi Stochastic cho tín hiệu mua hoặc bán và giá đóng cửa nằm trên hoặc dưới trendline, điều này có thể củng cố tính xác thực của tín hiệu.
Nếu Stochastic cho tín hiệu mua và giá đóng cửa nằm trên trendline hỗ trợ, điều này có thể là một tín hiệu mua mạnh hơn, vì giá có xu hướng tăng và có sự hỗ trợ từ trendline.
Ngược lại, nếu Stochastic cho tín hiệu bán và giá đóng cửa nằm dưới trendline kháng cự, điều này có thể là một tín hiệu bán mạnh hơn, vì giá có xu hướng giảm và gặp sự kháng cự từ trendline.
3. Stochastic và đường phân kỳ (divergence)
Đường phân kỳ là một hiện tượng khi giá tăng nhưng Stochastic lại giảm, hoặc giá giảm nhưng Stochastic lại tăng. Điều này có thể thể hiện sự yếu thế của xu hướng giá và có thể là tín hiệu đảo chiều.
Khi Stochastic cho tín hiệu mua hoặc bán và xuất hiện đường phân kỳ tương ứng (ví dụ: giá tăng nhưng Stochastic giảm) điều này có thể củng cố tính xác thực của tín hiệu.
Nếu Stochastic cho tín hiệu mua và giá tăng, nhưng sau đó Stochastic lại giảm, điều này thể hiện sự yếu đối của xu hướng tăng giá và có thể là tín hiệu bán.
Tương tự, nếu Stochastic cho tín hiệu bán và giá giảm nhưng sau đó Stochastic lại tăng điều này thể hiện sự yếu thế của xu hướng giảm giá và có thể là tín hiệu mua.
4. Stochastic và mô hình nến đảo chiều
Mô hình nến đảo chiều là các mô hình giá nến mà thể hiện sự đảo chiều của xu hướng giá. Ví dụ: Pin Bar, Hammer hoặc Shooting Star.
Khi Stochastic cho tín hiệu mua hoặc bán và xuất hiện mô hình nến đảo chiều tương ứng (ví dụ: giá tăng và xuất hiện Pin Bar), điều này có thể củng cố tính xác thực của tín hiệu.
Nếu Stochastic cho tín hiệu mua và xuất hiện Pin Bar, điều này có thể là tín hiệu mua mạnh hơn, vì mô hình nến đảo chiều thể hiện sự đảo chiều của xu hướng giá và có khả năng giá sẽ tăng sau đó.
Tương tự, nếu Stochastic cho tín hiệu bán và xuất hiện mô hình nến đảo chiều (ví dụ: giá giảm và xuất hiện Hammer), điều này có thể là tín hiệu bán mạnh hơn vì mô hình nến đảo chiều thể hiện sự đảo chiều của xu hướng giá và có khả năng giá sẽ giảm sau đó.
5. Stochastic và mô hình giá
Mô hình giá là các hình trên biểu đồ thể hiện sự phân phối giữa các đỉnh và đáy của xu hướng giá. Ví dụ như mô hình tiếp diễn hay mô hình đảo chiều.
Khi Stochastic đi vào vùng quá bán (<20), đồng thời xuất hiện mô hình giá tiếp diễn xu hướng tăng như: mô hình nêm tăng, cờ đuôi nheo tăng, hình chữ nhật tăng thì đây là tín hiệu mua vào
Khi Stochastic đi vào vùng quá mua (>80), đồng thời xuất hiện mô hình giá tiếp diễn giảm như: cờ đuôi nheo giảm, nêm giảm, tam giác giảm, lá cờ giảm, hình chữ nhật giảm thì đây là tín hiệu bán ra.
6. Stochastic và Đường trung bình động MA
Sự kết hợp giữa chỉ báo Stochastic và đường trung bình động MA có lẽ là một sự kết hợp đủ đầy nhất, vừa giúp bạn xác định xu hướng và tìm điểm vào lệnh.
Đường trung bình động là một công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến để xác định xu hướng chung. Ví dụ: đường trung bình động 50 ngày (MA 50) thể hiện xu hướng trung hạn và đường trung bình di động 200 ngày (MA 200) thể hiện xu hướng dài hạn.
Trong trường hợp này EMA đóng vai trò như vùng cản cứng để bạn tìm kiếm các lệnh thuận theo xu hướng. Chu kỳ của EMA có thể linh hoạt giảm để phù hợp với khung thời gian và chiến lược giao dịch của từng người.
Tín hiệu mua vào là khi Stochastic đi vào vùng quá bán và chạm vào đường EMA200 đi lên, báo hiệu hành động giá chuẩn bị tiếp tục tăng theo xu hướng chính.
Tín hiệu bán ra là khi Stochastic di chuyển tới khu vực quá mua và phản ứng chạm vào đường kháng cự động EMA200 cho thấy giá chuẩn bị quay đầu giảm thuận xu hướng.
Ngoài ra, bạn có thể thay EMA bằng cụm EMA hoặc SMA giao cắt nhau để vừa có thể xác nhận xu hướng và vừa xác nhận tín hiệu giao dịch.
Tóm lại, kết hợp chỉ báo Stochastic với các công cụ và mô hình giá khác là một cách giúp bạn xác định các điểm vào và điểm ra thị trường một cách hợp lí chính xác hơn. Tuy nhiên, cần nhớ rằng không có công cụ hoặc chỉ báo nào là hoàn hảo và việc sử dụng nhiều công cụ và mô hình giá đồng thời cũng có thể làm phức tạp quyết định giao dịch của bạn.
Hãy sử dụng kết hợp này một cách thận trọng và lựa chọn các phương pháp phù hợp với phong cách giao dịch và chiến lược của bạn. Thử nghiệm và kiểm tra các kết hợp khác nhau để tìm ra phương pháp hiệu quả nhất cho bạn.
Hạn chế của chỉ báo Stochastic
Cũng giống như với các loại chỉ báo khác tuy răng Stochastic có rất nhiều ưu điểm nhưng kèm theo đó cũng sẽ có nhưng mặt hạn chế như:
- Tín hiệu giả: Chỉ báo Stochastic có thể tạo ra các tín hiệu giả, đặc biệt trong thị trường dao động hoặc không có xu hướng rõ ràng. Điều này có thể gây ra những tín hiệu không chính xác và dẫn đến giao dịch thua lỗ.
- Quá nhạy cảm với biến động nhỏ: Chỉ báo Stochastic có thể phản ứng quá mạnh với các biến động giá nhỏ và ngắn hạn, dẫn đến nhiễu sóng và tín hiệu không ổn định.
- Không phù hợp với thị trường không có xu hướng: Chỉ báo Stochastic hoạt động hiệu quả trong thị trường có xu hướng rõ ràng, nhưng trong thị trường không có xu hướng hoặc thị trường dao động, tín hiệu từ Stochastic có thể không đáng tin cậy và dễ dẫn đến sai lầm giao dịch.
- Độ trễ: Điều này có nghĩa là nó sẽ không phản ánh kịp thời các biến động giá mới nhất và tín hiệu mua hoặc bán có thể trễ so với thực tế. Điều này đặc biệt đáng lưu ý trong thị trường biến động nhanh.
Kết luận
Qua bài viết này ta đã hiểu được chỉ báo Stochastic là gì và cách hoạt động cũng như cách sử dụng nó như thế nào. Việc còn lại bạn cần làm là học tập và rèn luyện thực chiến không chỉ riêng chỉ báo Stochastic mà cần áp dụng thêm nhiều các dạng chỉ báo khác để có một góc nhìn tổng quan hơn nữa và đưa ra được một quyết định sáng suốt nhất để mang lại hiệu quả cao khi giao dịch.
