Với sự ra đời từ những năm cuối thế kỉ 19 và đầu thế kỉ 20, kênh giá được xem như những công cụ phân tích kĩ thuật cổ điển, xa xưa nhưng tuy vậy chúng lại có một sức hút mạnh mẽ đối với các nhà đầu tư ở thời kì hiện tại, do tính ứng dụng cũng như mức độ chính xác vẫn còn rất cao.
Trong bài viết lần này mình sẽ giới thiệu cho bạn một trong những cái tên nằm trong danh sách như vậy, một công cụ giúp đo lường biến động giá của các loại tài sản tài chính được nhiều như nhà đầu sử dụng làm như công cụ chính. Cái tên mình muốn đến ở đây đó chính là Keltner Channel.
Vậy Keltner Channel thật sự là gì? Và làm sao có thể dụng nó trong giao dịch một cách hiệu quả. Thì hãy cùng mình tìm hiểu qua bài viết này để có câu trả lời cụ thể nhất.
Nội dung chính
Keltner Channel là gì?
Keltner Channel (còn gọi là kênh Keltner) là một chỉ báo trong phân tích kỹ thuật được sử dụng để xác định mức độ biến động của giá trong thị trường tài chính. Nó giúp các nhà giao dịch và nhà đầu tư theo dõi biến động giá và xác định các điểm mua vào và bán ra tiềm năng.
Keltner Channel được tạo ra bởi Chester W. Keltner và là một biến thể của Bollinger Bands, một chỉ báo phổ biến khác. Keltner Channel bao gồm ba thành phần chính:
- Đường trung bình động- đường giữa(EMA)
- Dải trên (Upper Channel Line)
- Dải dưới (Lower Channel Line)
Khi sử dụng Keltner Channel, bạn có thể quan sát sự tiệm cận hoặc chạm vào dải trên hoặc dải dưới. Với mỗi sự giao nhau như thế sẽ cho bạn những tín hiệu giao dịch riêng:
- Khi giá cắt qua dải trên và đi vào bên trong dải, có thể cho thấy thị trường đang trong giai đoạn quá mua, và có thể sắp diễn ra một sự điều chỉnh giảm
- Ngược lại, khi giá cắt qua dải dưới và đi vào bên trong dải, có thể cho thấy thị trường đang trong giai đoạn quá bán, và một sự điều chỉnh tăng giá có thể sắp bắt đầu
Ý nghĩa của chỉ báo Keltner Channel
Chỉ báo Keltner Channel đo lường mức độ biến động của thị trường bằng cách sử dụng dải trên và dải dưới, dựa trên giá trung bình động và chỉ báo Average True Range (ATR).
Do đó giúp bạn biết được khi nào thị trường đang ổn định và khi nào đang biến động mạnh. Mức độ biến động giúp bạn quyết định nên làm gì tiếp theo.
Ngoài ra khi giá tiệm cận hoặc cắt qua dải trên hoặc dải dưới của Keltner Channel, nó có thể cung cấp tín hiệu về các điểm mua và bán tiềm năng.
Chỉ báo Keltner Channel còn có thể kết hợp với các yếu tố khác như hỗ trợ và kháng cự, chu kỳ thị trường và tin tức tài chính, đẻ có thể giúp bạn cải thiện độ chính xác trước khi đưa ra các quyết định giao dịch.
Công thức tính chỉ báo Keltner Channel
Như mình đã nói ở trên, chỉ báo Keltner Channel được cấu tạo từ 3 thành phần chính, do vậy công thức tính Keltner Channel sẽ gồm 3 phần:
- Đường giữa = EMA(20): Đây là dải trung tâm của Keltner Channel
- Dải trên (Upper Band) = EMA(20) + 2 * ATR: Đây là dải trên của Keltner Channel, được tính bằng cách cộng EMA với hai lần giá trị Trung bình True Range (ATR)
- Dải dưới (Lower Band) = EMA(20) – 2 * ATR: Đây là dải dưới của Keltner Channel, được tính bằng cách trừ EMA đi hai lần giá trị ATR
Trong đây sẽ cụ thể bao gồm:
- EMA(20) : Đây vừa là dải trung tâm và cũng vừa là đường trung bình động luỹ thừa của 20 ngày
- ATR : vùng dao động trung bình của giá thực
Như công thức ở trên chúng ta thấy được nếu muốn tính Keltner Channel thì cần có thông số của ATR (Average True Range), đây là chỉ báo sử dụng để đo lường và tính toán giá trị trung bình của mức biến động trong khoảng thời gian cố định. Vậy cách để tính ATR như thế nào, chúng ta cùng nhau tìm hiểu phần bên dưới.
Công thức tính ATR
Để có thể tính được ATR, chúng ta cần phải đi qua 2 bước chính.
Bước 1: Xác định True Range (TR)
True Range (TR) là một đo lường cho sự biến động phạm vi với giá trị thực trong một khoảng thời gian cụ thể (thường là ngày). Tiếp theo đó bạn cần thực hiện 3 phép tính sau và lựa chọn phép tính có giá trị cao nhất để lựa chọn.
- TR = Hp – Lp : Đo khoảng biến động từ giá thấp nhất đến giá cao nhất trong ngày
- TR = |Hp – Cp|: Đo khoảng biến động từ giá đóng cửa của phiên giao dịch trước đến giá cao nhất trong ngày
- TR = |Lp – Cp| : Đo khoảng biến động từ giá đóng cửa của phiên giao dịch trước đến giá thấp nhất trong ngày
Trong đó sẽ bao gồm:
- TR : True Range – vùng dao động thực
- Hp : Highest Price – giá cao nhất của cây nến
- Lp : Lowest Price – giá thấp nhất của cây nến
- Cp : Close Price – giá đóng cửa của cây nến
Bước 2: Tính ATR (Average True Range)
ATR là giá trị trung bình của True Range (TR) trong một khoảng thời gian cụ thể. Vì vậy chúng ta cần tính tổng của các giá trị True Range trong khoảng thời gian đã chọn rồi chia tổng này cho số ngày trong khoảng thời gian.
Dưới đây sẽ là công thức cụ thể để tính ATR:
Trong đó bao gồm:
- ATR: Giá trị trung bình của dao động thực
- Σ TRi: Tổng True Range của mỗi ngày trong khoảng thời gian dao động (với i>=1)
- n: Số ngày trong khoảng thời gian dao động
Chiến lược giao dịch hiệu quả với Keltner Channel
Dưới đây là một số chiến lược giao dịch của kênh Keltner với các chỉ báo khác.
Giao dịch dựa vào RSI
Chiến lược này sẽ khá phù hợp cho những người mới khi kết hợp kênh giá Keltner cùng với chỉ báo RSI.
Khi chúng ta quan sát được kênh giá Keltner đang trong trạng thái đi ngang (nếu đang có xu hướng tăng hoặc giảm có thể bỏ qua), thì tín hiệu mua sẽ xuất hiện khi chỉ báo RSI tụt xuống thấp hơn 10 và giá tụt xuống gần chạm vào dải dưới kênh Keltner Channel.
Lúc đó mục tiêu lợi nhuận (take profit) của chúng ta sẽ được đặt ở điểm khi RSI tăng trên 90 và mức dừng lỗ (stop loss) được đặt ở dưới kênh dưới.
Ngược lại khi tín hiệu bán xuất hiện trong trường hợp chỉ báo RSI vượt mốc 90 và giá gần chạm tới dải trên của Keltner Channel. Bạn có thể đặt stop loss ở trên dải trên của Keltner Channel và take profit khi RSI giảm xuống dưới 10.
Giao dịch khi giá chạm đường hỗ trợ hoặc kháng cự
Dải trên của Keltner Channel đóng vai trò như kháng cự, nghĩa là khi thị trường chưa có xu hướng rõ ràng, giá thường bật xuống khi chạm dải trên, từ đó chúng ta có thể mở một vị thếSELL cho lệnh này.
Tương tự, đường dải dưới đóng vai trò như hỗ trợ, nghĩa là giá sẽ bật lên khi chạm dải dưới nếu thị trường vẫn chưa xác định xu hướng rõ ràng. Và ở đó chúng ta có thể cân nhắc tới một vị thế BUY.
Kết
Được thiết kế để theo dõi sự biến động giá và xác định điểm vào và ra khỏi thị trường, Keltner Channel được sử dụng khá phổ biến ngày nay để tối ưu hóa lợi nhuận.
Việc nắm các nguyên tắc hoạt động của Keltner channel sẽ giúp bạn đưa ra các quyết định chính xác hơn trong quá trình trade, ngoài ra bạn có thể xem thêm các indicator khác trên nghientrade để phục vụ cho công việc trading.
