Chỉ số định hướng trung bình – ADX là gì? Trong thị trường tài chính, đầu tư và giao dịch luôn đi kèm với không chắc chắn và biến động. Và để đảm bảo được những quyết định đưa ra và minh thật chính xác và minh bạch nhất, chúng ta cần sử dụng các công cụ phân tích mạnh mẽ và đáng tin cậy. Và trong số đó không thể thiếu chỉ báo ADX.
Đây gần như là loại chỉ báo không thể thiếu trong bộ công cụ phân tích kỹ thuật của các nhà đầu tư và các nhà giao dịch, vậy ADX là gì tại sao nó lại hữu ích đến vậy và cách sử dụng nó như thế nào thì cùng mình tìm hiểu qua bài viết này.
Nội dung chính
Chỉ báo ADX là gì?
ADX (Average Directional Index) là một chỉ báo kỹ thuật được sử dụng để đo lường mức và sức mạnh của một xu hướng hiện tại trên thị trường.
Điều này giúp các nhà giao dịch và nhà đầu tư xác định được thị trường có đang trong một trạng thái xu hướng nào hay không, cũng như đánh giá khả năng tiếp theo của xu hướng đó.
Chỉ báo ADX được phát triển bởi J. Welles Wilder và xuất hiện lần đầu trong sách của ông năm 1978 có tiêu đề “New Concepts in Technical Trading Systems.”
ADX được tính toán dựa trên hai chỉ báo khác của Wilder là DMI (Directional Movement Index) và ADXR (Average Directional Movement Rating).
Các thành phần của chỉ báo ADX
Chỉ báo ADX gồm 3 thành phần chính bao gồm:
- Positive Directional Index (+DI): Đường chỉ số dương, nó có tác dụng đo lường sức mạnh của xu hướng tăng (uptrend)
- Negative Directional Index (-DI): Đường chỉ số âm, nó có tác dụng đo lường sức mạnh của xu hướng giảm (downtrend)
- Average Directional Index (ADX): Đây là chỉ số định hướng trung bình của sự chênh lệch giữa +DI và -DI. ADX được tính dựa trên một khoảng thời gian nhất định (thường là 14 ngày) và giá trị của ADX nằm trong khoảng từ 0 đến 100. Một giá trị ADX cao (thường trên 25 hoặc 30) thể hiện xu hướng mạnh, trong khi giá trị ADX thấp (dưới 20) thể hiện thị trường không có xu hướng rõ ràng hoặc đi ngang (sideway).
ADX đánh giá các xu hướng chính của thị trường và đo lường độ mạnh của chúng để giúp nhà giao dịch và nhà đầu tư hiểu rõ hơn về sự biến động và tính chất của thị trường.
Ý nghĩa của chỉ báo ADX
Chỉ báo ADX có ý nghĩa quan trọng đối với các nhà đầu tư đặc biệt là những người sử dụng phân tích kỹ thuật để đưa ra quyết định giao dịch trên thị trường tài chính. Dưới đây là những ý nghĩa chính của chỉ báo ADX đối với các nhà đầu tư:
- Xác định xu hướng và tính chất của thị trường: Chỉ báo ADX giúp nhà đầu tư xác định xem thị trường đang trong xu hướng tăng, xu hướng giảm hay không có xu hướng rõ ràng. Khi ADX cao, nó thể hiện xu hướng đang mạnh mẽ và ổn định, giúp nhà đầu tư tập trung vào việc mua hoặc bán theo hướng của xu hướng. Khi ADX thấp, điều này cho thấy thị trường đang trong giai đoạn không có xu hướng rõ ràng và nhà đầu tư nên cẩn thận và hạn chế giao dịch trong thị trường này
- Xác định điểm vào và điểm ra: Chỉ báo ADX có thể giúp nhà đầu tư xác định thời điểm tốt để vào và ra khỏi thị trường. Khi ADX tăng lên, điều này thể hiện xu hướng đang mạnh và ổn định là dấu hiệu cho nhà đầu tư tiếp tục giữ vị thế trong xu hướng này. Khi ADX giảm xuống, điều này có thể cho thấy xu hướng đang yếu dần và nhà đầu tư nên xem xét việc chốt lời hoặc thoát khỏi thị trường để bảo vệ lợi nhuận.
- Đánh giá mức độ rủi ro: Chỉ báo ADX giúp nhà đầu tư đánh giá mức độ rủi ro trong thị trường. Khi ADX cao, thị trường biến động mạnh, điều này thể hiện mức độ rủi ro cao hơn khi giao dịch. Ngược lại, khi ADX thấp, thị trường ít biến động nhỏ điều này thể hiện mức độ rủi ro thấp hơn. Nhà đầu tư có thể dựa vào thông tin này để quản lý vị thế và đưa ra các quyết định giao dịch hợp lý.
- Giúp xác định xu hướng đảo chiều: ADX có thể giúp nhà đầu tư phát hiện sự đảo chiều của xu hướng. Khi ADX đạt đến mức cao nhưng bắt đầu giảm dần, điều này có thể báo hiệu về việc xu hướng mạnh đang suy yếu và có thể đảo chiều. Các nhà đầu tư có thể sử dụng thông tin này để tìm kiếm các tín hiệu giao dịch phù hợp khi xu hướng thay đổi
Chỉ báo ADX là một công cụ hữu ích trong phân tích kỹ thuật, giúp các nhà đầu tư đánh giá xu hướng, quản lý rủi ro và đưa ra các quyết định giao dịch thông minh trên thị trường tài chính.
Công thức tính ADX
Chỉ báo ADX có tác dụng vừa là xác định xu hướn và cũng vừa có thể đo lường độ mạnh của xu hướng. Các giá trị mà đường ADX dao động kết hợp với 2 đường chỉ số, sẽ cung cấp cho bạn rất nhiều thông tin quan trọng về thị trường. Và công thức tính của chỉ này là:
Trong đó:
- DI+: hướng chỉ số dương
- DI-: hướng chỉ số âm
- MA: đường trung bình động
Và để tính được chỉ báo Positive Directional Index (+DI) và Negative Directional Index (-DI), bạn cần tính được các giá trị khác là Directional Movement (DM) cơ bản.
Các giá trị DM này sẽ cho bạn biết xu hướng tăng (+DM) và xu hướng giảm (-DM) của thị trường. Dưới đây là cách tính +DI và -DI:
Bước 1: Tính giá trị (DM) cho mỗi phiên giao dịch
- +DM = Giá cao nhất của phiên hiện tại – Giá cao nhất của phiên trước đó
-DM = Giá thấp nhất của phiên trước đó – Giá thấp nhất của phiên hiện tại
Bước 2: Loại bỏ các giá trị không hợp lệ
Nếu +DM hoặc -DM có giá trị âm, bạn sẽ đặt giá trị của bằng 0 (vì không thể có giá trị âm cho +DM và -DM).
Trong trường hợp +DM và -DM bằng 0 khi:
- +DM = 0 nếu (Giá cao nhất của phiên hiện tại – Giá cao nhất của phiên trước đó) nhỏ hơn hoặc bằng (Giá thấp nhất của phiên trước đó – Giá thấp nhất của phiên hiện tại)
- -DM = 0 nếu (Giá thấp nhất của phiên trước đó – Giá thấp nhất của phiên hiện tại) nhỏ hơn hoặc bằng (Giá cao nhất của phiên hiện tại – Giá cao nhất của phiên trước đó)
Bước 3: Tính giá trị Average True Range (ATR)
ATR đo lường sự biến động của giá trong một khoảng thời gian nhất định. Để tính ATR, bạn lấy trung bình động của True Range (TR) trong một khoảng thời gian (thường là 14 ngày)
Bước 4: Tính giá trị của +DI và -DI
- +DI được tính bằng: +DI = (+DM / ATR) x 100
- -DI được tính bằng: -DI = (-DM / ATR) x 100
Kết quả là bạn sẽ có giá trị +DI và -DI cho mỗi phiên giao dịch. Chúng sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về xu hướng tăng và xu hướng giảm của thị trường và từ đó tính toán ra giá trị của chỉ báo ADX.
Cách sử dụng chỉ báo ADX hiệu quả
Để sử dụng chỉ báo ADX hiệu quả trong giao dịch, bạn cần hiểu rõ ý nghĩa của ADX và cách áp dụng nó vào quyết định giao dịch của mình. Dưới đây là một số cách sử dụng chỉ báo ADX một cách hiệu quả:
- Xác định xu hướng mạnh và yếu: Nếu chỉ báo ADX cao (trên 25-30) cho thấy xu hướng đang mạnh và nếu ADX thấp (dưới 20) cho thấy thị trường không có xu hướng rõ ràng hoặc yếu.
- Tìm điểm vào và ra khỏi thị trường: Khi chỉ báo ADX cao đó là thời điểm tốt để vào thị trường theo xu hướng đi lên và khi chỉ báo ADX thấp thì đó là thời điểm cân nhắc thoát khỏi thị trường hoặc chốt lời.
- Phát hiện sự đảo chiều của xu hướng: Nếu chỉ báo ADX giảm sau một thời gian tăng, điều này có thể báo hiệu xu hướng đang suy yếu và có thể đảo chiều.
- Kết hợp với các chỉ báo khác: Sử dụng ADX kết hợp với các chỉ báo khác để tăng tính chính xác của quyết định giao dịch.
- Sử dụng trong thị trường có xu hướng rõ ràng: ADX hoạt động tốt trong thị trường có xu hướng rõ ràng và bạn nên cân nhắc sử dụng nó trong trường hợp này.
Những hạn chế của chỉ báo ADX
Mặc dù chỉ báo ADX có nhiều ưu điểm trong việc đo đạc xu hướng và mức độ mạnh của thị trường thì nó cũng có một số hạn chế nhất định.
Dưới đây là những hạn chế chính của chỉ báo ADX
- Thời gian chậm: Chỉ báo ADX sử dụng các giá trị trung bình động (EMA) trong việc tính toán, điều này làm cho chỉ báo sẽ chậm trong việc phản ứng với các biến động nhanh của thị trường. Do đó, có thể xảy ra trường hợp bạn nhận được tín hiệu trễ khi xu hướng thay đổi nhanh chóng.
- Không thể đo đạc mức độ phân kỳ: Chỉ báo ADX không thể đo đạc được mức độ phân kỳ giữa giá và chỉ báo. Điều này có thể dẫn đến việc xu hướng thay đổi nhưng ADX vẫn giữ nguyên mức độ mạnh hoặc yếu, làm cho việc đưa ra quyết định giao dịch không chính xác.
- Không xác định hướng của xu hướng: Chỉ báo ADX chỉ cho chúng ta biết mức độ mạnh của xu hướng mà không cho biết xu hướng di chuyển lên hay xuống. Điều này làm cho ADX thiếu thông tin về hướng cụ thể của thị trường.
- Không phản ánh được sự biến đổi giá giữa các phiên giao dịch: ADX chỉ sử dụng thông tin từ giá cao nhất và giá thấp nhất trong mỗi phiên giao dịch, điều này làm cho nó không phản ánh chính xác sự biến đổi giá giữa các phiên giao dịch, ví dụ như các vùng lỗ hoặc lợi nhuận dựa trên giá mở cửa và giá đóng cửa.
Tóm lại, ADX là một công cụ hữu ích trong phân tích kỹ thuật, nhưng nó cũng có những hạn chế riêng và khi sử dụng ADX, hãy kết hợp với các công cụ và phân tích khác để đưa ra quyết định giao dịch chính xác và hiệu quả nhất.
Kết luận
Qua bài viết này mình đã chia sẻ chi tiết về chỉ báo ADX là gì và cách sử dụng chỉ báo này như thế nào, đây là một chỉ báo khá hữu ích các bạn có thể tìm hiểu và rèn luyện thêm và từ đó mang vào trải nghiệm giao dịch với số vốn nhỏ để kiểm tra tính hiệu quả của nó.
